Guru Formülleri
Kelly Kriteri Hesaplayıcı
Kazanma olasılığına ve orana göre, matematiksel olarak "ne kadar sermaye koymalısın" sorusuna Kelly Kriteri formülünün verdiği cevabı hesaplar.
Kelly Kriteri Hesaplayıcı
Kelly Kriteri, sermayenin ne kadarının tek bir bahse/pozisyona konulması gerektiğini, kazanma olasılığı ve oran bilindiği VARSAYIMIYLA hesaplar. Gerçek piyasada bu iki rakamı kesin bilmek mümkün değildir — pratikte "kenarını" fazla tahmin etmek, tam Kelly'i uygulayanı ciddi kayıplara götürebilir. Bu yüzden birçok uygulayıcı Yarı-Kelly gibi daha küçük bir oran kullanır.
Bu sonuç ne anlama geliyor? Girdiğin kazanma olasılığı ve oran (edge) rakamlarına göre, Kelly Kriteri'nin matematiksel olarak önerdiği pozisyon büyüklüğü yüzdesini ve daha az oynak olan yarısını hesaplar.
Ne anlama gelmiyor? Bir yatırım veya bahis tavsiyesi değildir. Kazanma olasılığını ve oranı doğru tahmin etmek gerçek dünyada zordur — bu araç sadece 'doğru tahmin edersen matematik ne söylüyor' sorusunu cevaplar.
Bu araç eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Sonuçlar geçmiş varsayımlara dayanan örneklerdir, gerçek getiriyi garanti etmez.
Avantajı Bulmak Yetmez, Büyüklüğünü de Doğru Ayarlamak Gerekir
"Ne kadar avantajın var" ile "o avantaja ne kadar sermaye koymalısın" farklı sorulardır. Az koyarsan avantajını yeterince kullanmamış olursun, çok koyarsan tek bir kötü sonuç seni iflasa yaklaştırabilir. Kelly Kriteri, matematikçi John Kelly'nin geliştirdiği ve Ed Thorp'un blackjack'ten Wall Street'e taşıdığı formülle bu ikisi arasındaki dengeyi bulur.
Formül Neden f* = p - (1-p)/b
p kazanma olasılığın, b ise kazandığında sermayenin kaç katını kazandığın. Formül, uzun vadede sermayeni en hızlı büyüten pozisyon büyüklüğünü hesaplar — ama bunu yaparken tek bir kötü sonucun seni oyundan çıkarmasını da engellemeye çalışır.
Neden Çoğu Uygulayıcı Tam Kelly Kullanmaz
Formül, kazanma olasılığını ve oranı KESİN bildiğini varsayar. Gerçek piyasada bu ikisi tahmindir, ve tahminini az bile abartsan tam Kelly seni ciddi oynaklığa sokar. Bu yüzden Yarı-Kelly gibi daha küçük bir oran, tahmin hatasına karşı bir tampon görevi görür.
Sıkça Sorulan Sorular
'Oran' (b) ne demek?
Kazandığında sermayenin kaç katını kazandığın. 1 = başa baş (yatırdığın kadar kazanırsın), 2 = yatırdığının 2 katı kazanç. Kaybedersen koyduğun sermayeyi kaybettiğin varsayılır.
Kelly oranı negatif çıktı, ne anlama geliyor?
Girdiğin kazanma olasılığı ve oranla matematiksel bir avantajın (edge) olmadığı anlamına gelir — Kelly Kriteri'ne göre bu bahse/pozisyona hiç sermaye koymamak gerekir.